概要
GFTA (Gesellschaft Fuer Trendanalysen) 社は、データマイニングを行い、意思決定をサポートする情報を提供しています。 財務省やトレーダーはGFTA 社の情報を用いて将来の為替レートの予測をします。 GFTA社では、IMSLとPV-WAVEを利用しています。数学や統計モデルは、IMSLライブラリを使って、CやC++で書かれています。また、これらのモデルから出力された表データの解析には、PV-WAVEが使用されています。

課題
GFTA (Gesellschaft Fuer Trendanalysen) 社は、外国為替市場で第一線のトレーダーたちに意志決定サポート情報を流している民間企業です。ビジュアル・ニューメリックス社のソフトウエアを利用してデータマイニングを行い、ギガバイト単位のヒストリカルデータとライブデータを結合し、必要な情報だけを凝縮します。その情報をもとに各国財務省やトレーダーは将来の為替レートの動向を予測します。

GFTA社はこの分野において非常に正確な予測を行っています。料金は顧客が利益を上げたときだけ受け取る、という成功報酬方式のみで運営されています。顧客は、GFTA社のサービスをいつでも解約することができます。

実名は明かされていませんが、GFTA社の顧客には、各国財務省や主要な民間銀行、年金基金管理会社、多国籍企業なども含まれています。

プロセスは以下の様になります。

• データの収集、整理、保管
• 不規則ステップの時系列モデルの作成
• 各市場のポートフォリオモデルの作成
• 各モデルとポートフォリオの有効性を監視
• モデルを使い、トレーダーに売買のアドバイスを提供

ソリューション

データの収集
GFTA社が利用する「原材料」は世界の金融市場から集まる膨大な量のデータです。同社が 70年代半ばに設立した際、世界の通貨市場のデータをアーカイブ（保存）していくという骨の折れる作業に着手しました。当時の為替相場のデータは日次のものが多く、時期によると週次のことさえありました。現在は為替相場の変動頻度が非常に高まり、同社が一日に加えていく市場データの大きさは何メガバイトものものになります。このデータを武器に、GFTA社の地位は今後何年も崩れることはないでしょう。

意志決定をサポートするためにGFTA社が必要とするデータは、為替レートと取引量のみです。為替に影響を与えるその他の要因は、全てこの２つのパラメーターに反映されていると考えているからです。この時系列データは市場モデルを作るために使われます。

データのモデル化
GFTA社のスペシャリスト集団は、数学的、統計的モデルを作って各市場のトレンドを分析しています。これらのモデルは、IMSLの数学・統計ライブラリを使ってC言語とC++言語で書かれており、CPUを36搭載した3台のSGI社製サーバで数分おきに実行され、結果がGFTA社のデスクトップシステムに配信されています。

ある市場に完全に適合する決まったモデルというものは存在しません。GFTA社では様々な方式を用い、モデルを切り替えて分析しています。これらの技術を組み合わせて使用することで、GFTA社は偶然以上の確率でマーケットを予測しています。

データの確認
GFTA社ではデスクトップ機上のPV-WAVEを使ってモデル毎の表データを分析しています。結果は、折れ線グラフ上に色を変えて推奨されるアクションを示したような簡単なものから、青から赤までの温度分布図で対象のパフォーマンスの良し悪しを詳細に表現したようなものまで、様々な画面で見られるようになっています。PV-WAVEの数学的、統計的機能がこのアウトプットの数値分析を助けている。

投資対効果
この情報は「蒸留」されて（不要な情報がふるい落とされて）、買うべき（売るべき）通貨の額、というシンプルな数字になって顧客に伝えられます。この情報を得たトレーダーは現場で優位に立ち、より適した意志決定を行えるようになります。GFTA社は、躍動する市場にすぐ手の届くところにいて、そのコンピュータプログラムは、人間よりも優れた記憶量と耐久性があるので、GFTA社の顧客は、負けるよりも勝つことのほうが多いでしょう。