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PV-WAVE
IMSL
金融ソリューション  

金融業界での課題
近年、金融工学の分野では数学・統計およびソフトウェアの専門知識や経験を必要とする特殊で高度な金融ソリューション開発を短時間に行うことが求められています。しかしながら、それらの知識や経験を全て兼ね備えたプログラマは非常に限られており、その少数のプログラマが必要な解析プログラムやアルゴリズム開発の全てを担う場合が多く、開発に長い時間を費やしています。開発において重要なのは時間ばかりではなく、それらのソリューションは堅牢で正確な結果を提供し、かつコスト効率が良くなければはなりません。

ビジュアルニューメリックスのソリューション
金融業界における上記の課題を解決するために、35年間以上にわたり高度な数値アルゴリズムを開発してきたビジュアルニューメリックスの製品やサービスを利用する金融機関のお客様が増えています。IMSL Fortran ライブラリ、IMSL Cライブラリ、IMSL C# ライブラリおよびJava(TM) アプリケーション開発用のJMSLを含むIMSLライブラリは、高度な解析のニーズを満たす高性能なツールのセットを最も短時間で市場に提供しています。C#、(VB.NET)、C、C++、FORTRAN、Java™などの開発言語やUNIX、Windows、Linux等の開発環境を問わず、堅牢なIMSLライブラリは、お客様が必要な機能を提供します。また、全てのIMSLライブラリは100%ピュアコードで書かれているため、お客様のアプリケーションと簡単に統合でき、ラッパー関数を作成するなどの面倒な作業を必要としません。2D、3D、OpenGL、対話形式のグラフィック機能などを必要とする場合、IMSLに加えて、データ解析・可視化ソフトウェアPV-WAVEファミリ製品が役立ちます。

金融向けプロフェッショナルサービス
ビジュアルニューメリックスは、金融分野のお客様が最適なソリューションを見つけるための様々なサポートを提供しています。高度な技術力を持つビジュアルニューリックスのプロフェッショナルサービスチームは、お客様と協力してカスタムアルゴリズムの開発から既存のアプリケーションの性能や精度の向上に至るまでの様々なレベルのサポートを提供しています。特殊分野の知識や技術力をもつ経験豊富な技術者不足に加え、経費節減により技術者を社内に常駐させることが困難なったことなどの理由から、多くの企業がビジュアルニューメリックスとパートナーになる事を選択しています。重要なテクニカルリソースをもつビジュアルニューメリックスと連携することで、特殊分野の技術者を社内に持たずにソフトウェア開発を拡大することができます。ビジュアルニューメリックスのプロフェッショナルサービスを利用することで、パートナーやエンドユーザはコスト効率の最も良い方法で短時間にそれぞれのニーズを満たすことが可能になります。

 
IMSL が使用される金融アプリケーション
 
  • リスク管理
  • ポートフォリオの最適化
  • 債券やオプション価格の決定
  • 確定利付証券の分析
  • 利率のモデリング
  • 株価のモデリング  など

金融分野で使用されるIMSLの主な機能
 
  • 最適化アルゴリズム
    • 制約なし最小化
    • 線形制約付最小化(LP、QP)
    • 非線形制約付最小化
  • モンテカルロ法
    • 30以上の乱数発生ルーチン
  • 時系列解析
    • ARIMA
    • GARCH
    • Kalman フィルタ
  • 関連付けアルゴリズム
    • 共分散、回帰、相関
  • グループ化とクラスタリング
    • K-means クラスタ解析
  • モデリングと予測アルゴリズム
    • 曲線の当てはめと補間
    • 時系列予測
    • 一般線形モデル(GLM)のための回帰

     

 

 

金融 使用事例


伊藤忠テクノサイエンス
伊藤忠テクノサイエンス株式会社(CTC)は、革新的な信用リスク計量化システムを、開発しました。そのシステムの計算エンジンとしてJMSLが採用されています。
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Bear, Sterns & Company
Bear Stearns 社は、マーケット・ニュートラルな債権のポートフォリオを構成することが可能な私設株式取引システムを構築しました。
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GFTA (Gesellschaft Fuer Trendanalysen)
GFTA社は、世界のそれぞれのマーケットのトレンドを分析するための数値計算、統計解析モデルを開発されました。これらの金融モデルは、IMSLのアルゴリズムを使いC と C++ で書かれています。
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Global Investment Management Firm Profile
ある世界的な投資マネージメント会社様は、JMSLを利用し利率の確率力学のマルチファクターモデルをJavaベースで開発されました。このモデルは、価格設定、リスクマネージメント、固定収入ポートフォリオのストレス テスティング分析を推進します。

その他の金融 使用事例 >>

様々な分野における使用事例 >>

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